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6.0 KiB
Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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# -*- coding: utf-8 -*-
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Tushare 双通道客户端（方案一 + 方案二）
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实测边界（2026-08-07 验证）：
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- 方案一（duckdns SDK）: 股票/指数/财务类接口可用（15000积分档、实时、集合竞价无限制）；
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期货类接口全部返回 "api not purchased"（该 token 账号未购买期货权限）。
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- 方案二（REST 直连） : 期货 fut_daily 完整可用（昨结/结算/成交量/持仓量），股票 daily 亦可用；
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fut_basic / fut_holding / fut_wsr / fut_mapping 受日调用限流，间歇返回
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{"detail": "daily call limit exceeded"}，需重试或错峰调用。
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- 调用顺序：期货类走方案二；股票/指数/财务等走方案一；方案二限流时自动重试 3 次。
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凭据建议通过环境变量注入（NO_PROXY 必须在 import tushare 前设置）：
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TUSHARE_TOKEN = tk_live_... （方案一 token，duckdns）
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TUSHARE_API_URL = https://quantdata888.duckdns.org
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TUSHARE_REST_URL = http://175.27.156.38/v1/tushare/query
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TUSHARE_REST_API_KEY = emp_... （方案二 key）
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注意：若终端环境残留旧 TUSHARE_TOKEN（如 f94ec4... 官方 token），会覆盖方案一默认值，
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导致 invalid token；先 `Remove-Item Env:TUSHARE_TOKEN` 或设置新值。
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"""
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import os
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import time
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import json
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from typing import Optional, Union
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# 关键：绕过代理必须在 import requests/tushare 之前设置
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os.environ.setdefault('NO_PROXY', '*')
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os.environ.setdefault('no_proxy', '*')
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import requests
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import pandas as pd
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import tushare as ts
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# ========== 默认配置（可用环境变量覆盖） ==========
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TOKEN = os.getenv('TUSHARE_TOKEN', 'tk_live_g67jmtTDaYN_ydreNGukHZTTSRfppw6zTIwa0VUMxOE')
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API_URL = os.getenv('TUSHARE_API_URL', 'https://quantdata888.duckdns.org')
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REST_URL = os.getenv('TUSHARE_REST_URL', 'http://175.27.156.38/v1/tushare/query')
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REST_KEY = os.getenv('TUSHARE_REST_API_KEY', 'emp_siAR1g6rVQkDSMFj6LVdOWrw3JAJU5cHNQ2X')
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_REST_HEADERS = {
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'X-API-Key': REST_KEY,
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'Content-Type': 'application/json',
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}
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_pro_instance = None
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_pro_fut_interfaces = {'fut_daily', 'fut_basic', 'fut_mapping', 'fut_holding', 'fut_wsr', 'fut_settle'}
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def _get_pro():
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"""懒加载方案一 tushare SDK 实例（指向自定义 URL）"""
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global _pro_instance
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if _pro_instance is None:
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_pro_instance = ts.pro_api(TOKEN)
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_pro_instance._DataApi__http_url = API_URL
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return _pro_instance
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def rest_query(api_name: str, params: Optional[dict] = None, fields: str = '',
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retries: int = 3, sleep: float = 1.0) -> list:
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"""
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方案二 REST 直连查询（期货日线首选）。
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Args:
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api_name: 接口名，如 'fut_daily'
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params: 查询参数
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fields: 逗号分隔字段
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retries: 遇限流重试次数
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sleep: 重试间隔秒数
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Returns:
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记录列表（dict 数组）；接口错误时抛 RuntimeError。
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"""
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params = params or {}
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for attempt in range(retries + 1):
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try:
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r = requests.post(REST_URL, headers=_REST_HEADERS,
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json={'api_name': api_name, 'params': params, 'fields': fields},
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timeout=60)
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j = r.json()
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except Exception as e:
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if attempt < retries:
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time.sleep(sleep * (attempt + 1))
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continue
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raise RuntimeError(f'REST 请求异常: {e}')
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# 限流
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if isinstance(j, dict) and j.get('detail') == 'daily call limit exceeded':
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if attempt < retries:
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time.sleep(sleep * (attempt + 1))
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continue
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raise RuntimeError(f'{api_name} 日调用限流，请稍后重试或错峰调用')
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# 正常数据
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if isinstance(j, dict) and 'data' in j and j['data'] and 'items' in j['data']:
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d = j['data']
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return [dict(zip(d['fields'], row)) for row in d['items']]
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raise RuntimeError(f'{api_name} 返回异常: {json.dumps(j, ensure_ascii=False)[:300]}')
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raise RuntimeError(f'{api_name} 重试 {retries} 次后仍失败')
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def query(api_name: str, params: Optional[dict] = None, fields: str = '',
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prefer: str = 'auto') -> Union[pd.DataFrame, list]:
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"""
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统一查询入口。
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Args:
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api_name: 接口名（tushare 命名，如 daily / fut_daily / index_daily）
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params: 查询参数 dict
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fields: 逗号分隔字段串
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prefer: 'auto' 期货走方案二、其余走方案一；也可强制 'plan1' / 'plan2'
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Returns:
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prefer='plan2' 或自动选中方案二时返回 list[dict]；
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方案一返回 pd.DataFrame。
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"""
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is_fut = api_name in _pro_fut_interfaces
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use_plan2 = (prefer == 'plan2') or (prefer == 'auto' and is_fut)
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if use_plan2:
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return rest_query(api_name, params, fields)
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pro = _get_pro()
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try:
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fn = getattr(pro, api_name)
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except AttributeError:
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raise ValueError(f'方案一 SDK 无接口: {api_name}')
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return fn(**params) if params else fn()
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def fut_daily(ts_code: str, start_date: str, end_date: str,
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fields: str = 'ts_code,trade_date,pre_close,pre_settle,open,high,low,close,settle,change1,change2,vol,amount,oi,oi_chg') -> list:
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"""焦煤等商品期货日线（方案二），返回 list[dict]，含昨结/结算/成交量/持仓量。"""
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return rest_query('fut_daily', {'ts_code': ts_code, 'start_date': start_date, 'end_date': end_date}, fields)
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def fut_mapping(ts_code: str, trade_date: str) -> list:
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"""主力合约映射（方案二，有限流风险）。"""
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return rest_query('fut_mapping', {'ts_code': ts_code, 'trade_date': trade_date})
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if __name__ == '__main__':
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import sys
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print('== 自检：方案二 焦煤 fut_daily ==')
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rows = fut_daily('JM2609.DCE', '20260803', '20260806')
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for r in rows:
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print(r)
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print(f'\n共 {len(rows)} 行')
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print('\n== 自检：方案一 股票 daily ==')
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df = query('daily', {'ts_code': '000001.SZ', 'start_date': '20260801', 'end_date': '20260804'})
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print(df.head())
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