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| 焦煤交易三阶段检查清单 | 焦煤期货交易体系（事件驱动高空风格）配套执行清单 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | practice |
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medium | true |
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2026-08-07 |
焦煤交易三阶段检查清单
页面定位
本页是 焦煤期货交易体系 的可执行配套清单：按入场前 / 入场中 / 离场后三阶段逐项核对，专用于事件驱动高空风格。理论纪律见 交易决策检查清单（通用框架）与 利弗莫尔交易纪律；本清单只保留焦煤实操项，任何一项"否"需标注理由后再进行下一步。
阶段一：入场前（Pre-Entry）
A. 事件与信号
- 事件识别：本笔交易对应哪类事件？（供给：矿难/停产/安监/复产节奏；需求：铁水/焦炭提降/终端成交；政策与交割：新规/保证金/交割博弈）
- 事件已引发脉冲：盘面冲高至压力带（1290-1310 / 1370-1400）或情绪高潮；若事件未引发脉冲（横盘/下跌）→ 不追空（预期已提前消化）
- 衰竭信号 ≥ 1 个：冲高回落 / 长上影 / 量能衰减 / 压力位受阻
- 技术位核对：入场位在压力带或关键位附近，不是追在脉冲中段
B. 数据与判断
- 观点整合：日报第 7 节机构+专家观点偏空或中性（无强多头共识）
- 基本面信号：供需证据表做空方向成立（如复产超预期/需求转弱/库存累积）
- 与持仓关系：若已有 JM2705 空单，本次是加仓还是新开？是否符合加仓规则（浮盈 > 1 倍单笔风险才加仓）？
C. 风险参数（不满足任何一项 → 不入场）
- 止损位明确：事件驱动高点上方 10-20 元/吨，或关键位失效位（如站上 1259/1310）
- 单笔风险达标：止损距离 × 持仓吨数 ≤ 2,000 元（资金 2%）；2 手 120 吨 → 止损 ≤ 约 16 元/吨（止损天然更大则先减仓）
- 盈亏比 ≥ 3:1：目标距离（回落至事件前价位/支撑）≥ 3 × 止损距离
- 仓位合规：总仓位 ≤ 4 手、保证金占比 ≤ 40%、当前不在回撤 20%/35% 限制期
- 流动性确认：合约日成交 ≥ 1 万手（2705 弱流动性需预留滑点，可考虑 2701）
- 特殊交易检查：非交割月/保证金调整/规则变更期（异常即减仓）
D. 心理与纪律
- 动机自检：是体系信号驱动，不是冲动/报复性/怕踏空
- 事前记录：理由、预期目标、失效条件已写入交易日志（早于行情结果）
阶段二：入场中（In-Entry，持仓期间）
A. 每日维护
- 持仓快照更新：日报"持仓跟踪"章节记录收盘/结算价、浮盈、持仓量变化
- 关键位跟踪：止损位 / 目标位 / 多空分界 1259 / 压力带 1290-1310、1370-1400 是否触及
- 触发条件检查：是否触及止损、止盈、移仓任一条件？（触及即执行，不犹豫）
B. 风险监控
- 账户回撤状态：浮亏是否逼近回撤三档（20% 减半仓 / 35% 暂停一周 / 50% 停止交易）
- 原事件进展：驱动事件是强化（停产增加/调查升级）还是消退（复产/利空落地）？强化则事件逻辑变化需重估
- 新事件扫描：是否出现反向事件（复产超预期、政策转向、铁水连续两周回升+钢厂转盈）——这是反转三信号，出现即减仓
- 流动性监控：持仓合约成交是否萎缩（2705 日成交 <1 万手时优先移仓 2701）
- 隔夜/周末风险：周五是否持仓过周末？事件不确定性高时用对冲或减仓
C. 纪律
- 守住原计划：不因浮亏加仓摊平、不因浮盈提前下车（除非触发规则）
- 睡眠测试：持仓影响睡眠/情绪 → 减仓至安心水平
阶段三：离场后（Post-Exit）
A. 结果记录
- 交易记录：入场价/离场价/盈亏（元）/持仓天数/离场原因
- 计划对照：是否按计划执行？（偏离 = 执行问题，与信号问题分开记录）
B. 复盘
- 信号质量：事件识别 / 脉冲确认 / 衰竭信号 / 盈亏比计算，哪个环节判断对/错
- 盈亏比实现：实际盈亏比 vs 计划 3:1（目标太近/太远？）
- 系统统计更新：胜率、平均盈亏、期望值（持续累计，每 10 笔评估一次）
- 情绪复盘：是否追涨、犹豫、过早离场、扛单
C. 体系维护
- 日志归档：交易记录存入交易日志（raw 或 wiki）
- 月度汇总：离场交易并入 焦煤2026年8月市场回顾 或月度复盘
- 参数校验：回撤状态、资金目标进度（10W→12.5W→15W）、体系参数是否需要调整
- 新事件登记：离场后事件进展同步到事件归档页（如西曲矿事件跟踪接口）
使用说明
- 入场前 A-D 全组通过才入场；任一"否"记录理由后继续或放弃；
- 入场中 A/B/C 每日收盘后核对（与日报生成同步）；
- 离场后 A/B/C 在离场当日完成，C 组月度汇总；
- 与 焦煤期货交易体系 参数联动：单笔风险 2%、盈亏比 3:1、回撤三档 20/35/50%、总仓位 2 手（上限 4 手）。
人机分工与交易评估工作流（2026-08-07 确认）
交易时由助手代跑本清单并给出评估建议，用户只需提供三类信息：
- 交易意图：动作（开空/加仓/减仓/止损/移仓/离场/观望）+ 目标合约 + 触发原因；
- 真实账户状态：当前持仓（合约/手数/成本/日期）、账户权益、可用资金、当前浮盈亏、距回撤档位；
- 心理与约束：是否接受隔夜/周末、睡眠状态、资金取用需求。
助手自动获取（无需用户提供）：盘面（东财 push2/fut_daily）、现货三线基差、供需高频、技术位体系、机构+专家观点整合、事件进展、历史交易记录。
助手输出：① 本清单逐项核对结果（✓/✗/N/A+理由）；② 评估结论（符合入场/观望/不符合；持有/减仓/止损/移仓）；③ 建议参数（入场位/止损位/目标位/仓位，盈亏比 3:1 验证）；④ 风险提示（失效条件/回撤状态/流动性/反转信号）；⑤ 记录建议。
请求模板见 raw/期货/01-基本分析逻辑/焦煤日报/交易评估请求模板.md；用户发起方式："帮我评估开空 JM2701"、"跑一下入场清单"、"当前持仓要不要动"。
相关页面
- 焦煤期货交易体系 - 体系总纲（参数与风格）
- 交易决策检查清单 - 通用决策纪律（The Laws of Trading）
- 焦煤收盘后日报工作流 - 入场中每日维护的数据来源
- 焦煤专家观点与交易判断 - 观点整合输入
- 利弗莫尔交易纪律 - 交易纪律原则